FTSE Global Factor インデックス・シリーズ

FTSE Global Factor インデックス・シリーズは、構成銘柄のパフォーマンスを生み出す個別の特性、ファクターをターゲットとし、エクスポージャーを享受するよう設計されています。

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  1. 概要
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FTSE Global Factor インデックス・シリーズは、市場参加者はシングルファクター・インデックスおよびマルチファクター・インデックスを利用することにより、6 つのメジャーな株式市場ファクター (クオリティ、サイズ、バリュー、モメンタム、ボラティリティ、イールド) のパフォーマンスを享受することができます。これら 6 つのファクターは、学術界と実務家から広くコンセンサスが得られているコモンファクター特性を示しており、さまざまな地域や期間にわたる一連の経験的エビデンスによって裏付けられています。 対象となる要素は次のとおりです。

  • クオリティ
  • バリュー
  • モメンタム
  • 低ボラティリティ
  • サイズ
  • イールド

このインデックスは、FTSE All-World インデックス、Russell 米国株インデックス、FTSE UK インデックス・シリーズといった時価総額加重インデックスをベースとしています。このシリーズは、透明な手法を用いて、分散投資やキャパシティのレベルを考慮しながら、ターゲットとするファクターに対する制御されたエクスポージャーを達成することを目指します。

FTSE ターゲットエクスポージャー・インデックス

FTSE ターゲットエクスポージャー・インデックス は、ファクターや気候、ESG へのエクスポージャーといった個別の特性をターゲットとし、ターゲット外の派生的なエクスポージャはすべて最小限に抑えるように設計された一連のベンチマークです。ターゲットとするエクスポージャーは完全にフレキシブルに設定でき、お客様の個別の投資目的に合わせて組み合わせることができます。このインデックス・シリーズには、FTSE Russell の確立された「ティルト – ティルト」手法が適用されています。この「ボトムアップ」型のルールに基づく枠組みでは、ターゲットとするエクスポージャーを捕捉するためにティルトを順次適用し、ターゲット外のエクスポージャの中立化や最小化のために修正ティルトを適用します。

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リソース

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リサーチとインサイト

リサーチ

Factor performance under different inflation regimes

過去 20 年間の様々な Factor インデックス・ シリーズについて、相互に変動するインフレ体制下でのパフォーマンスを検証します。

記事

ハイ・イールド債および新興国債券インデックスの脱炭素化 (英語)

FTSE Russell は、投資家の方々が債券ベンチマークを 2015 年パリ協定の目標に適応できるよう、透明性と柔軟性に優れたツールを充実化しています。本インサイトでは、発表されたインデックスの分析と、異なるインデックスの動きについて解説します。
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