日本のサステナブル投資市場の発展に呼応して、開示強化と ESG スコアの一貫性を求める声が高まっています。金融庁は2022 年 12 月に「ESG評価機関・データ評価機関に係る行動規範」を公表しました。これは「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法によって規範の諸原則・指針の実施を呼びかけるものです。
本レポートでは日本におけるサステナブルファイナンスの最新情勢と、FTSE Russell の代表的な日本株 ESG 指数であるFTSE Blossom Japan インデックス・シリーズの四半期パフォーマンス、そして SGX FTSE Blossom Japan インデックス先物市場の発展状況をレビューします。
今四半期のハイライト:
- FTSE Blossom Japan インデックス・シリーズは引き続き伝統的な時価総額指数をアウトパフォーム
- 長期分析では ESG を含む非伝統的ファクターが主なアウトパフォーム要因、ただし足元は主にマクロ要因 (サイズ) が寄与している状況
- SGX FTSE Blossom Japan インデックス先物は健全な建玉水準を維持、ロールオーバー時の健全な流動性を引き続き提供
