ウェルス・マネジメントを極める: クオンツ・モデリングの優位性

今回のインサイトでは、クオンツ・リサーチと最新の AI テクノロジーを取り入れることによるメリットを解説し、リスク管理の改善やアルファ創出などにつながる以下の利点について考察します。

• ウェルス分野が進化を続ける中、市場参加者が適切なデータやツール、分析を手にし、ノイズと有意なシグナルを判別を可能にする
• StarMine for Retail Wealth が提供する最新のツールと高度なクオンツ・モデルで、一般投資家が投資判断を最適化を実現する
• さまざまな状況下において、M&A 活動やクレジット・リスク増大の予測など、ターゲットを絞ったインサイトを活用する

デジタル化とデータ革命の中でウェルス業界を取り巻く環境は急速な変化を遂げており、業界プレーヤーは増大し続けるデータとコンテンツに直面しています。

利用できるデータが増え続けていくことは諸刃の剣であり、豊富な機会がもたらされる反面、情報過多や、ノイズに埋もれたシグナルを見極められなくなるという可能性が生じます。

絶えず変化するマーケットで大量のデータを速やかに処理、分析し、読み解くには、ウェルス・マネージャー、アドバイザー、投資家の誰であっても、適切なツールが必要です。しかし、従来はそうしたツールの多くを利用できるのは、機関投資家に限られていました。

この状況を一変させたのが、LSEG StarMine for Retail Wealth の高機能ソリューションです。これは、クオンツ分析の強みを生かし、急速に変化する業界環境の中でのリスクの特定や損失の軽減、リターンの最適化を積極的にサポートするソリューションを、すべての投資家に対して提供します。

LSEG StarMine for Retail Wealth は、最先端テクノロジーにより、感情的なバイアスを排除した、クオンツ・モデルへのアクセスを提供します。これにより、潜在的な投資機会を特定し、より効果的なポートフォリオ分散や、現在の市況に対応した投資判断を行うことができます。

• トレンドの特定: 市場や特定の株式の動向を捕捉し、それらのパターンを見極めることで、売買タイミングについて、十分な情報に基づいた判断ができます。
• 最適な銘柄を選定: 業績、成長性、安定性などさまざまなファクターに基づき、最も将来性のある株式を特定し、投資戦略を強化します。
• 業界専門家によるインサイト: 業界の専門家が、投資判断や複雑な市場に対応する方法について、有益なインサイトとアドバイスを提供します。
• リスクと投資安定性の評価: バランスの取れた安全なポートフォリオを維持することで、投資先の安定性と潜在的なリスクを評価します。 
• センチメント分析で市場のパルスを捕捉: さまざまなデータポイントの分析によって総合的な市場センチメントを評価し、市況への理解を深めることで、適切かつタイムリーな投資判断をサポートします。

StarMine は、確かなリサーチと高度な分析に基づき、効率的なアルファ最大化やリスク管理に必要なデータやツールを提供します。シームレスな API 経由の配信に対応し、取引終了時ベースの日次更新となっています。

多様なモデルや分析、同業他社の比較機能のほか、各種ニュースやソーシャル・メディア・プラットフォームにおけるセンチメントを測定する、Media Sentiment Model (オプション) で投資判断プロセスを支援します。

最近リリースされた LSEG の M&A Target Model は、合併・買収のターゲットになり得る企業についてのインサイトを提供します。この予測を活用すると、実際に案件が動く前に株価変動から利益を得ることができます。

最近の事例として、StarMine は HashiCorp に関する M&A の動きを、公表前に正しく予測しました。この通知により、投資家は同社の株価上昇から大幅な利益を得られる情報を早い段階でつかむことができました。

StarMine M&A Target Model は、2023 年 12 月 8 日より HashiCorp に対する M&A の動きがある可能性について予測を繰り返し配信しました。その後、2024 年 3 月 15 日に同社が売却を含めた選択肢を検討中であると発表したことにより、同社の株価は時間外取引で 29.88 米ドルと 12.7% 急伸となりました。そして、同年 4 月 24 日に IBM が同社を 64 億米ドルで買収すると発表したことを受け、株価は時間外取引で 32.85 米ドルとさらに上昇しました。

次に、これに関連して、クレジット・リスクの例を紹介します。Yellow Corporation の破たんは注目を集めましたが、StarMine Credit Risk モデルは、メディアがこれを報じる 10 か月以上前に、同社の深刻な信用リスクを検知しました (詳細はこちら (英語)) 。StarMine Combined Credit Risk クオンツ・モデルが 2022 年 11 月上旬に Yellow Corporation を大幅に格下げしましたが、実際に破たんが発表されたのは 2023 年 8 月でした。

このような効果的なクオンツ・モデリングの根幹を支えているのは、グローバルな専門知識に裏打ちされた強固なリサーチです。また、投資家が求めるものが変化し続ける中、ノイズを除去して関連性の高いインサイトを的確に捉え、状況に対応した投資へと導いてくれるデジタル機能が、ウェルス業界のスタンダードとなっていくでしょう。

ウェルス業界における顧客選好の変化や新たなトレンドについて、先般 LSEG が委託実施したリサーチ ^[1] では、投資家の 92 % が商品やサービスのリサーチに AI を「活用したい」、または「ある程度活用したい」と回答しました。

上記の調査結果からも、LSEG は人が持つ専門知識と高度な AI を組み合わせたハイブリッド投資モデルが、引き続き長期的な成功の鍵となると考えています。こうした流れの中で、StarMine は今後も進化とイノベーションを続け、信頼できるデータやパーソナライズされたインサイト、高度なテクノロジーを活用して、変化を続けるウェルス業界の課題への対応をサポートしていきます。

[1] 同リサーチは、委託先の ThoughtLab が 2023 年に実施。世界全体の投資家と投資プロバイダーを対象とした調査で、幅広い国、資産レベル、年齢、ライフスタイル、職業、性別の投資家 2,000 名へのアンケート調査に基づいている。