Russell 米国株インデックスは、超大型株からマイクロキャップに至るまで、機関投資家向け米国株式ベンチマークのリーダー的存在です。Russell 米国株インデックス 40 年以上の歴史を持ち、世界中で 10 兆ドルを超えるベンチマーク。モジュール方式で構築された当インデックスを利用することで、投資家は特定の市場セグメント別 (大型株/中型株/小型株/マイクロキャップ)、または投資スタイル別 (グロース/バリュー/ディフェンシブ/ダイナミッ ク(英語)) に現在および過去の市場パフォーマンスをトラックすることができます。すべての Russell 米国株インデックスは、Russell 3000® Index のサブセットです。
Russell 3000® Index と Russell Microcap® Index を合わせた Russell 3000E® Index は、投資可能な米国株式を最も広範にカバーし、銘柄入替ランキング日時点で時価総額上位の米国株式が最大 4,000 銘柄まで組み入れられています。Russell 米国株インデックスは、パフォーマンス・ベンチマークとして、あるいは指数連動型ファンド、デリバティブや上場投資信託 (ETF) などの指数連動型商品の基準として利用できます。
IPO が与える影響
インデックスに追加される新規上場銘柄の基準が重要視される理由
インデックスのパフォーマンスに影響を与える構成銘柄
IPO 銘柄の組み入れ方法
適格株式が上場すれば、すべてのインデックスが自動的にそれらを追加すると考える人もいるかもしれません。しかし、すべてのインデックスがそうであるとは限りません。また、その銘柄がインデックスに組み入れられない限り、インデックスのパフォーマンスに影響が及ぶことはありません。それでは各インデックスは、IPO 銘柄を追加するタイミングをどのように決定しているのでしょうか。
インデックス・パフォーマンス
注目インデックス
Russell 1000
Russell 1000® Index は、米国株式ユニバースの大型株セグメントのパフォーマンスを測定します。規模で上位約 1,000 銘柄の米国大型株が組み入れられており、投資可能な米国株式の全時価総額の 93% をカバーしています。
市場を正確に反映した精度で米国大型株をトラッキング
Russell 1000® Index への組み入れは、厳格なルールに基づくメソドロジーによって行われます。完全に偏りのない米国大型株のパフォーマンス指標であり、小型株インデックスの Russell 2000® と併用した場合、銘柄の漏れや重複が発生することはありません。
Russell 2000
小型株のパフォーマンスを包括的に反映する Russell 2000 は、米国の小型株約 2,000 銘柄のパフォーマンスを測定します。
Russell 2000 の長所:
- 小型株インデックス
- 投資オプションの包括的なエコシステム
- Russell 1000 を完全に補完し、米国株式市場の全体像を漏れや重複なく反映
Russell 3000
投資可能な米国株式ユニバースへの幅広いエクスポージャーを実現します。
Russell 3000 Index は、株式 3,000 銘柄のパフォーマンスを測定するインデックスで、米国の大型株、中型株、小型株のすべてと、マイクロキャップの一部が組み入れられています。このインデックスは、投資可能な米国株式の全時価総額の約 98% がカバーされています。
正確で客観的、かつ厳格なメンテナンス
銘柄の主観的な組み入れや除外が行われない Russell 3000 は、米国株式全般のパフォーマンスを反映する戦略を取り入れたいと考える投資家にとって、自信を持って選択できるインデックスです。すべての Russell Index と同様に、Russell 3000 は、対象となる市場セグメントが正確に反映されるよう、年次で完全な銘柄入替が実施されます。
リソース
インデックス関連リソース
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パフォーマンス順位 (英語)
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米国内国歳入法セクション 871(m) および米財務省規則セクション 1.871-15 に基づく適格インデックス (英語)
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Russell US Sector Exclusion and Select Indexes (英語)
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Russell US Indexes メソドロジー概要 (英語)
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Russell 2000 Index – Your Index Matters
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Russell 3000 Fixed Income Index クレジット | 米ドル (英語)
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Russell 米国株インデックスの エコシステム
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Russell US Market Cap Completion Indexes (英語)
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銘柄入替 (英語)
リサーチとインサイト
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